截至2010年6月3日，美国USO原油ETF资产净值总额达到22.38亿美元，持仓情况如下：
持有原油期货合约种类 |
持仓量 (千桶) |
结算价 |
总市值 |
持仓量变动 (千桶) |
Nymex 7月原油期货合约 |
15,997 |
$74.61 |
$1,193,536,170.00 |
-- |
Nymex 7月原油金融期货合约 |
2,000 |
$74.61 |
$149,220,000.00 |
0 |
ICE 7月WTI原油期货合约 |
12,000 |
$74.61 |
$895,320,000.00 |
0 |
注：
1、USO成立于2006年4月10日，主要追踪美国商品交易所(NYMEX)WTI近月期货，投资组合涵盖NYMEX及ICE期货交易所的原油期货(其中以NYMEX近月原油期货为主)，还包括其他相关的原油期货产品，如燃料油、汽油等，此外该基金还会持有现金结算相关期权、远期合约、掉期合约，以及投资2年内到期的短期美国国债。该基金同时保留部分现金头寸。
2、基准期货合约改变或到期时，USO将会卖出近月合约并买入下月合约，即所谓的转仓(Roll)。合约转仓动作通常会在4个交易日内完成。通常在当月的5-8日开始，9-11日结束。
